Ученые проверят финансовые рынки на прочность - Поиск - новости науки и техники
Поиск - новости науки и техники

Ученые проверят финансовые рынки на прочность

07.05.2020

Международная группа ученых под руководством доцента ММФ ТГУ Евгения Пчелинцева начинает выполнение проекта по построению карты рисков, ведущих к разрушению финансовой системы. Экономисты МГУ и математики ТГУ будут совместно определять риски банковского сектора и предлагать меры по их оценке. Проект поддержан Российским научным фондом.

В проекте предполагается построение и анализ математических моделей, описывающих экономические системы, которые функционируют в условиях сложной вероятностной неопределенности. Безусловно, ситуация на финансовых рынках, в которой мы сейчас оказались из-за COVID-19, обладает этой сложной вероятностной неопределенностью,

– объясняет руководитель проекта Евгений Пчелинцев основную задачу.

Так, ученые планируют построить вероятностные модели трехстороннего рынка «производство-медиа-потребление». Эти модели помогут установить нетривиальные взаимосвязи между производством продукции, ее рекламным продвижением и потреблением. Правильные расчеты позволят определить, каким образом реклама влияет на объемы производства и потребления того или иного товара.

Другой аспект применения математических моделей, созданных в рамках проекта, – исследование влияния доходности государственных казначейских облигаций США на доходность взаимных фондов относительно рыночного индекса.

Для работы ученые будут использовать данные о финансовых показателях из базы Bloomberg и узкоспециализированной базы CRSP. Полученные модели будут тестироваться либо непосредственно с «потребителями», либо с компаниями-посредниками, в частности, с бизнес-центрами региона Нормандии (Neoma Business School, Ecole de Management de Normandie).

Грант реализуется коллективом ТГУ совместно с учеными МШЭ МГУ и ЦЭМИ РАН. Основой для проекта стали исследования томского профессора Сергея Пергаменщикова с профессором Юрием Кабановым, руководителем проекта с московской стороны, в том числе и недавно полученные совместные результаты в области анализа финансовых и актуарных рынков.

Вся современная экономика существенно базируется на математических методах. Развитие экономических теорий и знаний невозможно без применения современного серьезного математического аппарата,

– подчеркивает Евгений Пчелинцев.

Применение вероятностных и статистических методов в настоящее время вышло далеко за рамки экономики – они используются во всех исследованиях, где появляются непредсказуемые результаты наблюдений за какими-либо процессами: в биологии и медицине, физике и химии, социологии и психологии, лингвистике, информатике и других областях.

Исследования проводятся в рамках проекта РНФ № 20-61-47043 «Эконометрические и вероятностные методы для анализа финансовых рынков сложной структуры».

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ТГУ

Нет комментариев

Загрузка...
Новости СМИ2